Estatisticamente Significativo O que Significa Significativamente Significativo Estatisticamente significativo é a probabilidade de que uma relação entre duas ou mais variáveis seja causada por algo diferente de chance aleatória. O teste de hipótese estatística é usado para determinar se o resultado de um conjunto de dados é estatisticamente significativo. Este teste fornece um valor p, representando a probabilidade de que a chance aleatória possa explicar o resultado em geral, um valor de p de 5 ou menor é considerado estatisticamente significativo. Carregando o jogador. QUEBRANDO PARA BAIXO Estatisticamente Significativo Especificamente, um conjunto de dados torna-se estatisticamente significativo quando o conjunto é grande o suficiente para representar com precisão o fenômeno ou a amostra da população que está sendo estudada. Um conjunto de dados é considerado estatisticamente significativo se a probabilidade do fenómeno ser aleatório for inferior a um em cada 20, razão pela qual o valor p é estabelecido em 5. Dados Estatisticamente Significativos em Teoria Suponha que uma pessoa trabalhe para uma empresa que produz tênis de corrida. Ele precisa planejar a produção para o número de sapatos que sua empresa deve fabricar em cada tamanho, tanto para homens quanto para mulheres. Ele não quer basear seus planos de produção na evidência anedótica de que os homens geralmente têm pés maiores que as mulheres. Ele precisa de dados concretos para elaborar uma previsão precisa. Portanto, ele deve olhar para um estudo estatístico que mostra a correlação entre gênero e tamanho do pé. Se o valor de p do estudo fosse 2, teria um resultado estatisticamente significativo. Ele poderia usar razoavelmente os dados do estudo para preparar os planos de produção da empresa, porque o valor p indica que há apenas duas chances de que a conexão entre o tamanho do pé e o gênero seja resultado do acaso. Por outro lado, se o valor de p fosse 6, não seria razoável usar o estudo como base para seus planos de produção. Então, se o estudo com o valor de 2 p disse que a maioria dos homens tem um tamanho de sapato entre oito e 12 anos, e as mulheres têm um tamanho de sapato entre quatro e oito, ele poderia confiantemente produzir a maioria dos sapatos cada um desses tamanhos, para cada gênero. Dados Estatisticamente Significativos na Prática Muitas vezes, a ideia de significância estatística é usada em testes de novos fármacos para empresas farmacêuticas. Isso é importante por duas razões: a primeira é que a droga em si é testada quanto à eficácia, e a segunda é que ela diz aos investidores como a empresa é bem-sucedida em lançar novos produtos. Por exemplo, a Novo Nordisk, líder farmacêutico em medicamentos para diabetes, relatou em junho de 2016 que houve uma redução estatisticamente significativa no diabetes tipo 1 quando testou sua nova insulina. O teste consistiu de 26 semanas de terapia randomizada entre pacientes com diabetes, diabetes tipo 1 reduzida e um valor-p inferior a 5, significando que a redução no diabetes não foi devida à chance aleatória. O comércio algorítmico do Floor-Forex está se tornando todo o mais comum ao investidor cotidiano. Empresas como Metaquotes e TradeStation fornecem o MetaEditor e o EasyLanguage, respectivamente, que permitem que os operadores, com experiência em programação básica, criem estratégias de negociação algorítmica. Os comerciantes podem adicionar alguns indicadores técnicos aos seus gráficos, procurar padrões e construir uma estratégia para testar suas hipóteses. Mas e se você pudesse dar um passo à frente? E se, em vez de adicionar indicadores aos gráficos e procurar padrões, os próprios algoritmos procurassem os padrões no gráfico e você decidisse se era uma boa oportunidade ou não. Som confuso Let8217s passo através de um exemplo para torná-lo mais claro. Geralmente, um comerciante traz um gráfico do ativo que gostaria de negociar e adiciona alguns indicadores. Para facilitar, let8217s fingem que o trader está olhando para o EUR / USD com uma média móvel de 200 e 50 períodos. Enquanto os traders mais discricionários observam se a média móvel do período 50 está acima ou abaixo da média móvel do período 200, traders mais sofisticados exportarão os dados para o Excel, MatLab, Stata, R, etc8230 e analisarão os movimentos de preços antes e depois dos cruzamentos. em certos dias, em determinados momentos, com base na distância entre as duas médias, etc8230 Eles irão então refinar as condições que precisam ser atendidas para negociar isso inclui a aplicação de filtros de mercado como volatilidade ou parâmetros de volume, excluindo negociações durante eventos de notícias, ou não negociando nas tardes de sexta-feira. Os operadores então codificam sua estratégia, selecionam um intervalo de datas, obtêm lucros e interrompem as perdas e fazem o backtest da estratégia. Finalmente, eles negociam o papel (esperançosamente) antes de comercializá-lo ao vivo. Se isso soa imensamente demorado, é porque é. O que a MetaTrader e a TradeStation estão tentando fazer é diminuir o tempo que leva para codificar, backtest e comércio de papel uma estratégia para que os traders possam chegar mais rapidamente à negociação ao vivo de coisas divertidas. O que traders mais sofisticados, gerentes de dinheiro profissionais, fundos de hedge quantitativos e similares fazem é um pouco diferente. Eles têm acesso a cientistas da computação, matemáticos, estatísticos e comerciantes experientes. Eles podem usar algoritmos inteligentes para realizar o trabalho pesado e pesquisar padrões nos dados. Em vez de olhar e percorrer seus gráficos e gastar tempo em Excel, Matlab, Stata e R, eles permitem que um algoritmo faça o reconhecimento de padrões para eles. A Inovance Financial Technologies está criando uma plataforma para os traders fazerem a mesma análise, mas sem precisar de nenhum conhecimento de programação ou matemática. Os traders inserem os indicadores que eles acham que influenciam as mudanças de preço e os algoritmos de aprendizado de máquina encontram padrões nos dados. A interface simples de apontar e clicar permite que o comerciante selecione um ativo, indicadores e um algoritmo inteligente e procure padrões em um intervalo de datas especificado. Além disso, os investidores podem detalhar cada oportunidade de negociação para ver quais são os padrões antes de simular ou negociar sua estratégia ao vivo. A plataforma não oferece uma estratégia para você, mas atenua o tempo que um comerciante gasta analisando dados. Os comerciantes podem criar uma estratégia algorítmica em apenas alguns minutos. A Inovance, em seu beta privado, oferece sua plataforma em FX à vista e planeja expandir em breve para ações, futuros e opções. Ao construir uma nova estratégia comercial, todos nós vimos os backtests que fazem você se sentar em sua cadeira e pensar que você acabou de conquistar o mundo. Eu estou falando sobre as boas curvas de patrimônio líquido suaves, drawdowns mínimos e entradas e saídas perfeitamente cronometradas. Inevitavelmente, depois de conter sua excitação suficiente para realmente fazer com que a estratégia funcione ao vivo, você assiste consternado que sua estratégia simplesmente não funciona como você esperava. Você é então enviado de volta à prancheta com uma conta bancária mais leve, uma visão mais cínica do mundo e um profundo sentimento de frustração. Só há palavras para culpar por essa lição dolorosa: Overfitting. Overfitting Overfitting, também conhecido como over-optimization ou ajuste de curva (embora este último seja um equívoco, já que toda estratégia de backtested tem algum elemento de ajuste de curva), está adaptando sua estratégia a um conjunto particular de dados e não a padrões subjacentes no mercado. A estratégia é basicamente apenas memorizar um conjunto de dados, que é muito próximo de ser inútil ao executar a estratégia ao vivo. Em termos de aprendizado de máquina, esse problema é conhecido como o dilema de viés-variância. O viés, ou underfitting, ocorre quando sua estratégia é muito simplista para capturar o sinal subjacente. Variação, ou overfitting, é quando a estratégia está apenas olhando para o ruído aleatório nos dados e não nos padrões subjacentes. A questão de um milhão de dólares é encontrar o equilíbrio entre o viés e a variância em que a estratégia captura o sinal subjacente o suficiente sem se envolver com o ruído aleatório inerente. O que fazer sobre Overfitting Agora que você encontrou o culpado, o que você realmente pode fazer a respeito? Há geralmente três escolas de pensamento sobre como combater o overfitting: KISS: Keep It Simple, Stupid A maneira mais fácil de evitar overfitting é manter sua estratégia simples, pois algumas das melhores estratégias são as mais simples. Isso significa modelos mais simples, menos entradas, menos regras e filtros mínimos, mantendo apenas os elementos mais básicos de sua estratégia. Enquanto isso institui uma alta quantidade de preconceito (underfitting), pelo menos você pode ter certeza de que seus resultados de backtesting serão comparáveis ao que você realmente obterá quando executar sua estratégia ao vivo. Uma estratégia simples geralmente permite obter retornos espetaculares de algo mais sofisticado, mas é mais provável que ele funcione em uma variedade de condições de mercado. Se uma estratégia sofisticada é mais do seu estilo, você precisa ter certeza de que os dados são necessários. acima. De modo geral, usar mais dados para construir sua estratégia diminuirá o overfitting, já que o modelo ou o processo de otimização terá mais informações para separar o sinal do ruído. Isso significa ter anos de dados históricos e milhares de pontos de dados para criar sua estratégia. Enquanto você geralmente quer manter sua estratégia o mais simples possível, uma estratégia mais sofisticada tem suas vantagens. Apenas certifique-se de ter dados suficientes para que você não esteja se ajustando ao ruído aleatório. Conheça sua estratégia Todas as estratégias são ajustadas à curva, devido à sua natureza inerente de confiar em eventos passados para prever o comportamento futuro. O mínimo que você pode fazer é entender até que ponto sua estratégia está ajustando os dados. A melhor maneira de fazer isso é manter alguns dados separados do processo de treinamento ou otimização. Ao executar sua estratégia em dados que sua estratégia nunca viu, você pode ter uma ideia melhor de como ela será executada em novos dados. Isso pode ajudá-lo a gerenciar as expectativas e saber quando a sua estratégia não está funcionando como deveria ao executar ao vivo. Se você estiver comparando várias estratégias, é melhor dividir seus dados disponíveis em três conjuntos: o conjunto de treinamento, o conjunto de testes e o conjunto de avaliação. O conjunto de treinamento é usado para construir as estratégias, o conjunto de testes é usado para selecionar a melhor estratégia e o conjunto de avaliação é usado para dar uma idéia de como a melhor estratégia será executada na vida real (Cuidado, você só pode usar isso conjunto de avaliação uma vez ou você institui um elemento de overfitting selecionando a estratégia que apresentou melhor desempenho nesse conjunto de dados específico). A regra geral é 60 para o conjunto de treinamento, 20 para o conjunto de teste e 20 para o conjunto de avaliação. Saber onde sua estratégia está na escala de viés-variância é crucial para entender como ela se comportará na vida real. Cabe a você, como desenvolvedor de estratégia, encontrar o equilíbrio entre capturar o sinal o suficiente e filtrar o ruído. Somente depois de entender os princípios do overfitting e como evitá-lo, você pode começar a pensar em executar uma estratégia em uma conta real. O mercado forex é um lugar notoriamente arriscado, mas o ambiente rápido e o potencial de retornos lucrativos trazem milhares novos comerciantes a cada ano. Para aqueles de nós que são um pouco mais avessos ao risco, a negociação não é a única maneira de entrar em ação. Há maneiras de se envolver nessa indústria de rápido crescimento sem assumir os riscos inerentes que envolvem negociações especulativas. Afiliados encaminham clientes para corretores através de anúncios. Afiliados recebem uma comissão em cada cliente indicado que abre uma conta. Comissão é paga por remessa ou como uma taxa fixa por comércio. No entanto, para se tornar um afiliado de sucesso você geralmente precisa de um site de alto tráfego ou uma grande rede de contatos que querem se tornar comerciantes. Como afiliado, você deseja indicar o maior número de clientes possível e ganhar uma pequena comissão em cada conta. (Você pode encontrar uma boa visão geral dos programas de afiliados aqui.) Introdução ao Corretor (IB) Um corretor de apresentação (IB) é um passo a frente de um afiliado. Como um IB, você atuaria como um intermediário entre o cliente e o corretor, oferecendo serviços como ferramentas de negociação ou educação para o cliente em troca de uma parte do spread do corretor. Você terá que se registrar na National Futures Association (NFA) e pagar uma taxa de inscrição de 200 e 750 em quotas por ano, mas você pode cobrar suas próprias taxas além do spread. Os IBs freqüentemente procuram clientes que negociam contas maiores porque os IBs são compensados com base no tamanho de seus clientes. Como a indústria forex de varejo cresce e se desenvolve, há uma demanda crescente por indivíduos experientes no mercado forex. Muitas empresas menores estão tentando se estabelecer como autoridades em seu campo por meio de blogs e boletins informativos. Enquanto isso pressupõe que você já tenha conhecimento em forex, muitos sites estão procurando por novos escritores e dispostos a compensar os escritores bons e experientes por seu conteúdo (se esse fosse o caso com este blog). Se você é um programador experiente, há uma grande demanda de traders individuais que desejam ter sua estratégia codificada. Isso pode exigir que você aprenda uma nova linguagem de programação, como MQL4 ou EasyLanguage. mas estes são muito semelhantes aos idiomas baseados em C e não são difíceis para os programadores experientes aprenderem. Tornar-se um desenvolvedor de sistemas permite estabelecer relacionamentos de longo prazo com os traders e cobrar taxas consideráveis pelos seus serviços. Você também obterá insights sobre as estratégias de negociação e criará uma base de código que poderá usar para seus próprios investimentos. Seguindo Provedores de Sinais ou Programas Automatizados Como mencionei em um artigo anterior. Se você tem algum dinheiro para investir, mas não está confiante em suas habilidades de negociação, pode seguir os negócios de traders profissionais ou programas automatizados. Você pode encontrar comerciantes ou programas que você confia e você pode até mesmo diversificar ao longo de uma série de indivíduos e estratégias. Você terá que colocar em devida diligência para se certificar de que o comerciante ou programa automatizado se adapta ao seu critério de investimento, mas isso pode ser uma opção viável se você quiser se envolver no mercado sem aprender a negociar. Há muitas maneiras diferentes de se envolver no mercado forex sem realmente negociar. Seja qual for o método escolhido, você terá que gastar o tempo tornando-se conhecedor de seu campo, mas essas diferentes opções são substancialmente menos arriscadas do que se tornar um negociante e poderiam ser igualmente lucrativas. O mercado cambial é um ambiente acelerado que não deve ser reservado apenas para os corretores de risco ou instituições multimilionárias. Venha pegar um pedaço da ação. O mercado forex pode ser um lugar implacável, destruindo 90 dos comerciantes que ousam entrar. Entender o mercado e desenvolver uma estratégia pode levar anos e não há garantia de que você será lucrativo. Felizmente, nos últimos anos, surgiu outra opção: permitir que operadores e sistemas profissionais administrem seu dinheiro enquanto você se senta e assiste. Em vez de gastar tempo e energia para desenvolver plenamente seu próprio portfólio, você só precisa encontrar os sinais corretos a seguir. Para aqueles de nós sem milhares de dólares para gastar em consultores financeiros ou acesso a CTAs exclusivos ou fundos de hedge, existem basicamente duas opções: provedores de sinal ou programas de negociação automatizados. Provedores de sinal são profissionais experientes que lhe dão acesso aos seus negócios ao vivo. Os comerciantes enviam um sinal ou entram em uma negociação que é enviada para você via e-mail, mensagem instantânea ou inserida automaticamente em sua conta. Esses sinais podem vir de um comerciante discricionário ou sistema de negociação mecânica e geralmente contêm um preço de entrada, stop loss e take profit. Alguns dos provedores de serviços mais populares são o ZuluTrade. Etoro e ForexSignalProviders entre muitos outros. Vantagens A experiência dos provedores de sinal permite que você siga traders lucrativos e analise seu desempenho para que você possa selecionar traders nos quais você confia e se adequar às suas metas de investimento. Os provedores de sinal fácil tornam a negociação o mais simples possível. Você apenas tem que esperar por um sinal ou ter o comércio automaticamente inserido em sua conta. Não é mais fácil do que isso. Diversificar Você pode escolher quantos prestadores de sinal quiser para diversificar seu portfólio de negociação. Desvantagens Risco do portfólio Embora os provedores de sinais individuais gerenciem seus próprios negócios, as correlações entre provedores de sinal podem deixar todo o seu portfólio em risco. Não há backtesting Enquanto você pode ver o desempenho histórico dos provedores de sinal, você não pode ver como os operadores teriam atuado em diferentes condições de mercado. Provedores de sinal anônimos Com a maioria dos provedores de sinal, você sabe muito pouco ou nada sobre eles ou sobre sua estratégia. Programas de Negociação Automatizada Programas de negociação automatizados, como discutido no meu post anterior. são programas de computador que monitoram o mercado e entram automaticamente em negociações com base em condições pré-calculadas. Enquanto o setor de negociação automatizada é preenchido com produtos semelhantes a scam, faça a minha análise do Fapturbo. Existem opções viáveis para investidores que estão procurando um pouco mais de controle do que seguir cegamente um provedor de sinais. Vantagens Negociação sem emoção Uma das maiores vantagens de usar um programa de negociação automatizado é que eles não são submetidos a sentimentos ou emoções, a queda de muitos traders. Estratégia personalizada Você pode personalizar sua estratégia de negociação automatizada para se adequar ao seu estilo de investimento individual e tolerância ao risco. Controle de risco Os programas de negociação automatizados são capazes de medir o risco e a exposição de cada negociação e calcular o tamanho ideal de negociação. Desvantagens Questões mecânicas Como acontece com qualquer programa de computador, existe o potencial de problemas técnicos. Isso varia de quedas de energia para programar bugs. Variabilidade de mercado Os programas de negociação automatizados podem ter dificuldade em se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Sem um processo de reciclagem ou atualização, pode haver períodos de rentabilidade seguidos por longas secas de perda de dinheiro. Problemas de caixa preta Alguns programas de negociação automatizados são 8220 caixas pretas8221, onde você pode ver como os negócios são calculados. Isso pode ser frustrante quando seu programa se torna inútil aparentemente sem causa. Se você vai com um provedor de sinal ou um programa de negociação automatizado é com você e seus objetivos de investimento pessoal. Qualquer uma dessas abordagens permite que você negocie como um profissional sem investir tempo no desenvolvimento de sua própria estratégia. No entanto, ainda há muito tempo e esforço que devem ser aplicados na seleção e no gerenciamento de seu portfólio. Cada hora que você gasta pesquisando e selecionando seus profissionais você vai economizar muito dinheiro e dores de cabeça no caminho. Boa sorte em sua busca Para a maioria das pessoas, a vantagem de um programa de negociação automatizado é óbvia: as pessoas querem um programa de computador que lhes permita ganhar dinheiro enquanto dormem. Milhares de pessoas por ano acorrem a esses programas sonhando em se tornar milionárias e se aposentando na Riviera Francesa com a namorada, mas ficam desapontadas com uma conta bancária vazia. Essas expectativas irrealistas, juntamente com a falta de devida diligência e pesquisa, deram ao setor de comércio automatizado de varejo uma má reputação. No entanto, os programas de negociação automatizados oferecem muito mais do que a chance de fazer um dólar rápido. Construindo Confiança em uma Estratégia Um dos maiores problemas na criação de uma nova estratégia é determinar o quão bem ela será executada em uma conta real. Ter um programa de negociação automatizado permite que você faça backtest e meça objetivamente o desempenho de sua estratégia. O programa tem sinais claros de entrada, um risco definido para recompensar a taxa e um tamanho de negócio predeterminado, que pode ser otimizado para se adequar ao seu estilo e metas de negociação. Saber que sua estratégia foi lucrativa no seu backtest dá a você a confiança para executar sua estratégia em uma conta ativa. Manter suas emoções sob controle e manter uma estratégia é um dos aspectos mais difíceis e importantes de se tornar um profissional bem-sucedido. O mercado é indiferente aos seus sentimentos. Negociar quando você está assustado, com raiva ou logo depois que sua namorada o deixa é uma ótima maneira de perder dinheiro. Os programas de negociação automatizados tiram as emoções da negociação e, por definição, devem seguir as regras da sua estratégia. Permitir que uma estratégia automatizada seja executada, sem a sua interferência, forçará você a se tornar um profissional disciplinado. Esta disciplina é essencial para o sucesso a longo prazo como trader. Otimizando sua estratégia Os programas de negociação automatizada permitem ajustar cada variável da sua estratégia para atingir suas metas de negociação. Isso pode significar alterar o stop loss ou obter lucro, aplicar filtros a determinadas condições do mercado ou até mesmo alterar seus sinais de entrada e saída. Na negociação manual, este poderia ser um processo árduo e arriscado, cheio de suposições e adivinhações. A negociação automatizada, por outro lado, oferece a capacidade de realizar backtests de maneira rápida e fácil, com resultados claros e objetivos. A otimização pode transformar facilmente uma estratégia não rentável em uma lucrativa. Os programas automatizados de negociação não o transformam em um milionário da noite para o dia, nem são um esquema de enriquecimento rápido. No entanto, usando o programa certo que se adapta ao seu estilo de negociação irá ajudá-lo a construir confiança, otimizar sua estratégia e ensinar-lhe a disciplina necessária para ser um profissional bem sucedido. O programa certo também não é uma maneira ruim de ganhar dinheiro enquanto você está procurando por aquela nova namorada. O MetaTrader 4 tornou-se a plataforma de negociação mais popular quando se trata de estratégias de negociação automatizadas forex, conhecidas como consultores especializados. A capacidade de construir rapidamente e facilmente consultores especializados, ou EAs, atrai novos operadores e codificadores experientes. Dentro de algumas horas, e com uma pequena ajuda de um bom tutorial e alguns outros exemplos. você pode codificar sua estratégia em um EA funcional, executar um backtest e visualizar os resultados. Enquanto o MetaTrader 4 é uma ótima maneira de começar, quando você está construindo um EA para uma conta de negociação ao vivo, há alguns problemas sérios que você precisa conhecer. 1. Confiabilidade de resultados de backtesting Os resultados de backtesting podem lhe dar a impressão de que seu sistema está pronto para ser lançado, mas não é tão fácil assim. Esses resultados são completamente dependentes da qualidade dos dados usados no backtest, o que significa que dados ruins podem facilmente levar a resultados não confiáveis. Os dados padrão no MetaTrader 4, fornecidos pela MetaQuotes, só podem atingir uma qualidade de modelagem de até 90. Isso pode parecer bom o suficiente, mas isso pode causar grandes diferenças em testes e resultados de testes ao vivo, especialmente em intervalos de tempo menores. Felizmente, há fontes de dados históricos gratuitos e instruções sobre como preparar os dados para o MetaTrader 4. A obtenção de dados confiáveis e de alta qualidade para seus backtests deve ser o primeiro passo na preparação de um EA para negociar uma conta ativa. 2. Refletindo com precisão o spread nos backtests Uma vez que você tenha dados confiáveis carregados no MetaTrader4, a próxima consideração importante é como incorporar os custos de negociação, ou o spread, nos seus backtests. A disseminação pode transformar facilmente um EA lucrativo em um desastre. O MetaTrader 4, por padrão, aplica o spread atual no momento do backtest para todos os negócios simulados. No entanto, os spreads variam muito e dependem do seu corretor. Um spread fixo simplesmente não é realista e o backtesting nos finais de semana, quando os mercados estão fechados, pode levar a alguns resultados interessantes. (Você pode visualizar o spread usado no backtest selecionando Symbol Properties no menu Strategy Tester.) Atualmente, não há uma solução rápida para definir manualmente o spread que eu consegui encontrar, mas por favor, comente se você tiver uma boa solução alternativa. 3. Entendendo sua velocidade de execução Embora isso seja um problema para as estratégias de escalpelamento e em momentos de alta volatilidade, entender a velocidade de execução de seus negócios pode ser crucial para a criação de um EA confiável. O MetaTrader 4 requer atividade de negociação a cada 30 segundos, conhecida como uma sessão. Se não houver atividade de negociação por mais de 30 segundos, sua sessão expirará automaticamente. Isso requer que o endereço IP seja automaticamente autenticado novamente com credenciais de login e senha. Isso leva tempo, variando de 200 ms a até 2 segundos com alguns corretores. Mesmo esse pequeno atraso em tempos de alta volatilidade pode ter um impacto significativo nos resultados de seus negócios. É possível carregar um script que modifica um pouco, mas não afeta o seu pedido, a cada 29 segundos para interromper o tempo limite da sua sessão, o que elimina esse atraso. Esta é uma ótima maneira de diminuir o deslizamento com qualquer EA. 4. Depurando seu EA Se você gastou algum tempo escrevendo um EA razoavelmente complexo no MetaTrader 4, você sabe o incômodo de depurar o código. A maioria dos outros softwares vem com ferramentas de depuração que permitem usar facilmente uma posição de interrupção para encontrar problemas em seu código. No entanto, a MetaQuotes, a empresa por trás do software Metatrader, atende mais às necessidades dos corretores do que os comerciantes. Isso leva a alguns recursos, como um depurador, não sendo incluídos. Felizmente, existem algumas maneiras de simplificar sua vida. Uma opção é inserir as funções print () em seu código (a saída desta função de impressão é gravada no arquivo experts / logs). Embora isso possa se tornar muito complicado, especialmente se você tiver milhares de linhas de código ou não tiver certeza de onde está seu problema. Outra opção é seguir este guia e baixar o DebugView do Microsoft8217s para exibir um log bem formatado. Há também a opção de postar seu EA nos fóruns do mql4 e esperar por um bom samaritano na comunidade de forex para ajudá-lo, mas você precisa liberar o funcionamento interno do seu EA. 5. Testando seu Metatrader 4 A conexão MT4 deve estar ligada e conectada ao seu corretor para que o seu EA seja executado. Não há nada mais frustrante do que pensar que você tem um EA funcionando apenas para ver que ele foi desconectado e não pode se reconectar. Enquanto o Metatrader 4 é programado para reconectar-se automaticamente ao servidor, isso nem sempre funciona como esperado. Se você tiver várias contas do Metatrader, às vezes as credenciais incorretas são usadas durante o processo de reconexão. Ou, por qualquer motivo, pode haver um problema de conexão com seu intermediário ou com o servidor deles e você não pode se reconectar automaticamente. A melhor solução é excluir suas contas não utilizadas da janela Navegador no Metatrader 4 ou incluir um comando IsConnected () em seu código para alertá-lo se você tiver sido desconectado. Isso pode não ser um grande problema, mas pode se tornar muito frustrante se você estiver desconectando e seu isnt EA estiver continuamente funcionando. O Metatrader 4 pode ser o software de negociação automatizado forex mais popular, mas antes de executar seu EA em uma conta ativa, há algumas áreas que precisam ser tratadas. Esta não é de forma alguma uma lista completa e eu recomendo fortemente que você execute o seu EA em uma conta de demonstração antes de soltá-lo em uma conta ativa. No entanto, se você entender esses problemas e as limitações do MetaTrader 4, estará no caminho certo para desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa e totalmente automatizada. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre essas ou outras áreas problemáticas do MetaTrader 4. Até então, boa sorte e feliz negociação Teste de Bonferroni DEFINIÇÃO do Teste de Bonferroni Um tipo de teste de comparação múltipla usado na análise estatística. Quando um experimentador realiza testes suficientes, ele acabará tendo um resultado que mostre significância estatística. mesmo se não houver nenhum. Se um determinado teste produzir resultados corretos 99 do tempo, a execução de 100 testes pode levar a um resultado falso em algum ponto do mix. O teste de Bonferroni tenta impedir que os dados apareçam incorretamente como estatisticamente significativos diminuindo o valor alfa. O teste de Bonferroni, também conhecido como correção de Bonferroni ou ajuste de Bonferroni, sugere que o valor de p para cada teste deve ser igual a alfa dividido pelo número de testes. BREAKING DOWN Teste de Bonferroni O teste de Bonferroni tem o nome do matemático italiano que o desenvolveu, Carlo Emilio Bonferroni (1892-1960). Outros tipos de testes de comparação múltipla incluem o teste de Scheffes e o teste do método de Tukey-Kramer. Uma crítica ao teste de Bonferroni é que ele é muito conservador e pode falhar em detectar algumas descobertas significativas.
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