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Melhor Broker Melhor experiência pessoal atual baseada no Broker Considerações: 1. Mais importante: facilidade e velocidade de saques 2. Spread / Liquidez 3. Back-office on-line: facilidade de movimentar fundos para dentro e fora de múltiplas contas de negociação 4. profissionalismo geral e qualidade de serviço . 5. Retiradas para um cartão de crédito / débito MasterCard / Visa com a marca do corretor, se disponível. 6. Outros que eu perdi Sim, o melhor corretor deve ter essas considerações, mas também é importante para um corretor Forex oferecer depósitos e saques pontuais. Com excelente execução Eu fiz centenas de horas de pesquisa sobre isso ao longo dos anos. Eu digo Finprotrading e GlobalPrime Australia. Confira eles. Este é um ótimo recurso para analisar o volume de cada corretor durante o horário comercial do mercado principal myfxbook / forex-broker-volume que pesquisei sobre esses corretores. Finpro parece ser bom para mim. como eles estão em termos de depósitos e saques? E a Austrália mundial. Eles cobram 7 / 100k rt, mas eu não tenho certeza se eles nos levam clientes ou não. Kreslik - a comunidade de traders forex desde 2006 TheRumpledOne escreveu: Rato Velho vs Rato Novo Rato O mesmo Rato está usando Reversões de Rato em D1 para selecionar quais pares trocar . Sim eu vejo isso também, mas a outra coisa é que o corpo. proporção de pavio em média é bastante consistente em todos os prazos. Claro que queremos usar a vela D1, pois haverá mais queijo para comer. O tamanho da mecha também pode variar um pouco com pares diferentes, como USDJPY tem menos de 20 pips na média. A proporção é ligeiramente diferente também. Mas ainda é comercializável, suponho. SB falou sobre a zona do rato sendo móvel em posição e variando em tamanho. Meu sistema atual agora está usando uma banda externa de 96 LWMA no M15 TF (com desvio baseado na relação corpo / pavio, calculado em torno de 1,9 a 2,2 vezes dependendo do par) para capturar isso. A banda pode contrair ou expandir em tamanho, dependendo da volatilidade. Pode se mover com preço. Eu chamo isso de zona de rato dinâmico. Funciona quase como bandas de fervura. Isso me afasta dos mercados verticais, o que aumenta a oscilação, a menos que uma configuração de tendência seja preparada em avançado. Se assim for, a mesma zona de rato dinâmico torna-se um canal de tendência básico, permitindo negociações de fuga (como um semafor). Também me diz que quando os mercados horizontais são (IMO bom para o comércio de ratos desde que você pode entrar e sair das zonas durante todo o dia sem se machucar em tudo) estão disponíveis. Então esta mesma zona se torna uma zona padrão de reversão de ratos. Pelo menos, isso é o que eu observei até agora. A banda pode contrair ou expandir em tamanho, dependendo da volatilidade. Pode se mover com preço. Eu chamo isso de zona de rato dinâmico. "Cuidado ou você vai acabar em Yale TheRumpledOne escreveu: Não complique as coisas. é isso que os alunos de Yale fazem. Sim, vou ter cuidado. Foi por isso que eu havia reduzido minha estratégia e só recentemente ao meu núcleo. Manter as coisas o mais simples possível, pelo menos, durante a negociação. Antes e depois da negociação, é aí que faço um pequeno trabalho de pesquisa de preços para encontrar todas as bordas possíveis. Em seguida, experimente algumas dessas bordas no backtesting, no teste de demonstração e na próxima sessão de negociação ao vivo. Na maioria das vezes, 99 deles são descartados (normalmente durante a negociação ao vivo) porque complicou a tomada de decisões (mas arquivados em algum lugar para pesquisas futuras) O que resta é o que você vê hoje, aqueles que sobreviveram a batalhas de paus e pedras. Compartilhe este post Relatividade escreveu: Temos que superar alguns problemas quando se olha em relações D1 dessa maneira. 1- Velas D1 padrão sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não acho que podemos usar o padrão D1, a menos que você negocie um timing / open de mercado específico, já que o padrão D1 é baseado em timing de corretor. Eu negocio quase todo o lugar, então não faz sentido usar uma pequena vela D1 que acabou de ser formada. Isto é, se o corretor for baseado no timing de NY. Resolvi o problema parcialmente usando velas M15 x 96 e colocando-as em uma caixa marcada com alta / baixa / hora inicial / hora final. (ref: SB thread) 2- Visão do gráfico pode ser distorcida Eu tentei usar a proporção como você fez, mas eu percebi que o ponto de trocar mechas de vela é obter os pips do comprimento médio conhecido (meu método) ou um comprimento que ocorre na frequência mais alta (método TRO). Ambos foram quase do mesmo comprimento (20 pips para a maioria dos pares), por isso estou muito satisfeito com os resultados. Não é o comprimento do pavio de velas atual derivado da relação de vela D1 atual tirada de sua faixa atual. Eu entendo sobre a questão da oportunidade, mas percebi que o risco não vale a pena, pois distorcerá minha visão do gráfico. Muitos cálculos aqui e ali (por exemplo, neste caso calculando a média do preço uma vez e, em seguida, calculando a média mais uma segunda vez) podem se tornar um grande problema. Manter cálculos simples ajuda muito. Além disso, uma única vela baseada em notícias pode explodir a proporção em partes (faladas da minha experiência pessoal quando tentei usar a proporção). Sobre o M15 96 LWMA: A ideia é a temporização de velas M15 x 96 D1. Então, o MA, para capturar o movimento dos dias, tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi o M15 para o seu Pip / Time E ser uma boa base. Como isso acabou sendo o LWMA? Se você ler o encadeamento do SB, existe um sistema criado pelo Wavetop / SB / quem quer que seja. Ele usa 108 LWMA no H1 e captura muito bem o movimento das ondas semanais. 108 horas aproximadamente 4,5 dias, cerca de 1 semana que é na verdade 4,5 dias de negociação, excluindo 0,5 dia para a notícia errática sexta-feira muito bom senso comum. Então experimentei usar o LWMA para capturar o movimento diário, só para ver se funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas a parte inferior / correção. Então peguei uma ideia emprestada de bandas de bollinger e toquei por um tempo. Desvios padrão são um cálculo matemático muito básico como médias, então eu pensei por que não testá-los. As bandas padrão usam 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu ser quase o mesmo que a relação corpo / wick. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho úteis em seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e o PA saindo da zona do rato. É isso que a LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para garantir que todos trabalhassem juntos sem entrar em conflito um com o outro. Ao mesmo tempo, não distorce a visão real de mercado / gráfico. A idéia principal dos TROs (pegar o pavio) ainda supera o final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu mesmo tive que resolver isso, mas eu nunca vou descartar a idéia geral de zonas de ratos do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você obtém seus intervalos Como na configuração da zona de troca de reversão em 10 da ATR diária de longo alcance. Eu não sou um fã de ATR desde que eu achei excessivamente calculado. Obrigado Relatividade, pelo seu compartilhamento sem reservas. Eu terei que ler sua mensagem cuidadosamente para entendê-la e talvez buscar seu conselho novamente. Você deve ter levado muito tempo e esforço para integrar esses conceitos. Como eu obtenho minhas faixas - eu uso 10 x alcance diário médio (ATR 100 em D1). Por exemplo. ATR100 de GBPUSD 150pips, então a zona de troca de reversão estará dentro de 15 pips a partir da alta / baixa diária prevalecente. Esperarei pelo preço para testar novamente a zona com 2 ou mais barras altas / baixas M15 penetrando na zona antes de fazer uma troca. É importante observar a ação do preço e o padrão de velas na zona. A perda de parada é definida para a mesma largura de zona (por exemplo, 15 pips para GBPUSD). Por que 10 do Racional de ATR é se o pavio médio é 25 de ATR, então eu posso esperar lucrar com o 15 remanescente do ATR, teoricamente. Mesmo nos dias em que o intervalo é menor, por ex. 60 de ATR ou um intervalo de 90pips usando o exemplo GBPUSD, ainda há uma boa chance de ganhar 25x90 - 15 7,5 pips, desde que a vela diária caiba na proporção wick: body. Admito que ainda acho esse método calculado. mas eu entendi seu ponto. Obrigado por compartilhar. Talvez você esteja pensando dessa maneira porque suas metas eventuais são diferentes das minhas. Minha intenção é capturar 1/2 de um intervalo de vela D1 (est 50 pips avg), e é por isso que eu estudo e pesquiso a ação do preço em torno do pavio também . Relatividade escreveu: Nós temos que superar alguns problemas quando olhamos para as proporções D1 dessa maneira. 1- Velas D1 padrão sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não acho que podemos usar o padrão D1, a menos que você negocie um timing / open de mercado específico, já que o padrão D1 é baseado em timing de corretor. Eu negocio quase todo o lugar, então não faz sentido usar uma pequena vela D1 que acabou de ser formada. Isto é, se o corretor for baseado no timing de NY. Resolvi o problema parcialmente usando velas M15 x 96 e colocando-as em uma caixa marcada com alta / baixa / hora inicial / hora final. (ref: SB thread) 2- Visão do gráfico pode ser distorcida Eu tentei usar a proporção como você fez, mas eu percebi que o ponto de trocar mechas de vela é obter os pips do comprimento médio conhecido (meu método) ou um comprimento que ocorre na frequência mais alta (método TRO). Ambos foram quase do mesmo comprimento (20 pips para a maioria dos pares), por isso estou muito satisfeito com os resultados. Não é o comprimento do pavio de velas atual derivado da relação de vela D1 atual tirada de sua faixa atual. Eu entendo sobre a questão da oportunidade, mas percebi que o risco não vale a pena, pois distorcerá minha visão do gráfico. Muitos cálculos aqui e ali (por exemplo, neste caso calculando a média do preço uma vez e, em seguida, calculando a média mais uma segunda vez) podem se tornar um grande problema. Manter cálculos simples ajuda muito. Além disso, uma única vela baseada em notícias pode explodir a proporção em partes (faladas da minha experiência pessoal quando tentei usar a proporção). Sobre o M15 96 LWMA: A ideia é a temporização de velas M15 x 96 D1. Então, o MA, para capturar o movimento dos dias, tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi o M15 para o seu Pip / Time E ser uma boa base. Como isso acabou sendo o LWMA? Se você ler o encadeamento do SB, existe um sistema criado pelo Wavetop / SB / quem quer que seja. Ele usa 108 LWMA no H1 e captura muito bem o movimento das ondas semanais. 108 horas aproximadamente 4,5 dias, cerca de 1 semana que é na verdade 4,5 dias de negociação, excluindo 0,5 dia para a notícia errática sexta-feira muito bom senso comum. Então experimentei usar o LWMA para capturar o movimento diário, só para ver se funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas a parte inferior / correção. Então peguei uma ideia emprestada de bandas de bollinger e toquei por um tempo. Desvios padrão são um cálculo matemático muito básico, como médias, então eu pensei por que não testá-los. As bandas padrão usam 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu ser quase o mesmo que a razão corpo / wick. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho úteis em seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e o PA saindo da zona do rato. É isso que a LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para garantir que todos trabalhassem juntos sem entrar em conflito um com o outro. Ao mesmo tempo, não distorce a visão real de mercado / gráfico. A idéia principal dos TROs (pegar o pavio) ainda supera o final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu mesmo tive que resolver isso, mas eu nunca vou descartar a idéia geral de zonas de ratos do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você obtém seus intervalos Como na configuração da zona de troca de reversão em 10 da ATR diária de longo alcance. Eu não sou um fã de ATR desde que eu achei excessivamente calculado. Eu li o seu post e entendi como você tenta capturar o alto / baixo diário. Apenas uma nota sobre bandas de bollinger é que este indicador é baseado em SMA e, portanto, fica atrás do movimento do preço e as duas linhas de desvio padrão também são derivadas da linha SMA, que é uma figura derivada. Pessoalmente, eu acho essas linhas sd bastante distração, então eu não uso BB e não tenho muita experiência em usá-lo. Humble escreveu: Notes, assuma uma longa negociação para facilitar a discussão. Não teria sucesso se o preço de um dia invertesse a direção ou continuasse na mesma direção sem uma mecha reversa. Estes dias devem (espero), principalmente, resultar em nenhum comércio, em vez de uma perda. A 50 pip puxar de volta do extremo de ontem seria de ontem wick alta wick mais pavio baixo de hoje. Faça suas estatísticas. dada qualquer indicação de que este pode ser um exercício que valha a pena. Soa um pouco como um novo rato. Pensará na lógica e codificará as estatísticas se observar algo em tempo real. Relatividade escreveu: Nós temos que superar alguns problemas quando olhamos para as proporções D1 dessa maneira. 1- Velas D1 padrão sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não acho que podemos usar o padrão D1, a menos que você negocie um timing / open de mercado específico, já que o padrão D1 é baseado em timing de corretor. Eu negocio quase todo o lugar, então não faz sentido usar uma pequena vela D1 que acabou de ser formada. Isto é, se o corretor for baseado no timing de NY. Resolvi o problema parcialmente usando velas M15 x 96 e colocando-as em uma caixa marcada com alta / baixa / hora inicial / hora final. (ref: SB thread) 2- Visão do gráfico pode ser distorcida Eu tentei usar a proporção como você fez, mas eu percebi que o ponto de trocar mechas de vela é obter os pips do comprimento médio conhecido (meu método) ou um comprimento que ocorre na frequência mais alta (método TRO). Ambos foram quase do mesmo comprimento (20 pips para a maioria dos pares), por isso estou muito satisfeito com os resultados. Não é o comprimento do pavio de velas atual derivado da relação de vela D1 atual tirada de sua faixa atual. Eu entendo sobre a questão da oportunidade, mas percebi que o risco não vale a pena, pois distorcerá minha visão do gráfico. Muitos cálculos aqui e ali (por exemplo, neste caso calculando a média do preço uma vez e, em seguida, calculando a média mais uma segunda vez) podem se tornar um grande problema. Manter cálculos simples ajuda muito. Além disso, uma única vela baseada em notícias pode explodir a proporção em partes (faladas da minha experiência pessoal quando tentei usar a proporção). Sobre o M15 96 LWMA: A ideia é a temporização de velas M15 x 96 D1. Então, o MA, para capturar o movimento dos dias, tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi o M15 para o seu Pip / Time E ser uma boa base. Como isso acabou sendo o LWMA? Se você ler o encadeamento do SB, existe um sistema criado pelo Wavetop / SB / quem quer que seja. Ele usa 108 LWMA no H1 e captura muito bem o movimento das ondas semanais. 108 horas aproximadamente 4,5 dias, cerca de 1 semana que é na verdade 4,5 dias de negociação, excluindo 0,5 dia para a notícia errática sexta-feira muito bom senso comum. Então experimentei usar o LWMA para capturar o movimento diário, só para ver se funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas a parte inferior / correção. Então peguei uma ideia emprestada de bandas de bollinger e toquei por um tempo. Desvios padrão são um cálculo matemático muito básico como médias, então eu pensei por que não testá-los. As bandas padrão usam 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu ser quase o mesmo que a relação corpo / wick. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho úteis em seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e o PA saindo da zona do rato. É isso que a LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para garantir que todos trabalhassem juntos sem entrar em conflito um com o outro. Ao mesmo tempo, não distorce a visão real de mercado / gráfico. A idéia principal dos TROs (pegar o pavio) ainda supera o final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu mesmo tive que resolver isso, mas eu nunca vou descartar a idéia geral de zonas de ratos do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você obtém seus intervalos Como na configuração da zona de troca de reversão em 10 da ATR diária de longo alcance. Eu não sou um fã de ATR desde que eu achei excessivamente calculado. Eu li o seu post e entendi como você tenta capturar o alto / baixo diário. Apenas uma nota sobre bandas de bollinger é que este indicador é baseado em SMA e, portanto, fica atrás do movimento do preço e as duas linhas de desvio padrão também são derivadas da linha SMA, que é uma figura derivada. Pessoalmente, eu acho essas linhas sd bastante distração, então eu não uso BB e não tenho muita experiência em usá-lo. Sim, entendo que, geralmente, o MA está atrasado, independentemente do tipo (LWMA, neste caso). As linhas SD derivadas do LWMA são apenas um dos guias gerais para eu plotar os canais de tendência manualmente. Eu costumava encontrá-los distrair e confundir também até que eu definisse claramente seu uso. Então eu olho para trocar puramente fora dos saltos do canal de tendência desenhada. Se o canal quebrar e estiver dentro da zona do rato, uma inversão é iminente e, portanto, procurarei desenhar um canal de tendência de inversão (usando as linhas SD para orientar se houver algum). A inversão real acontecendo é então observada. normalmente, o preço fará uma nova alta e, em seguida, reverterá (soa familiar) enquanto define seu primeiro salto reverso no novo canal. Se este for o caso, o novo canal é confirmado e negociando as repetições de rejeição. Kreslik - comunidade de negociadores forex desde 2006 gfg1 escreveu: rel: Comércio de Nice. Relatividade escreveu: AUDUSD Curto 1.01967 SL 15 pips TP 30 pips RR 1: 2 3 mini lotes Inaugurado 15 minutos atrás, atualmente rodando a 3 pips de atualização (2307 SGT). às 15 pips de atualização (2313 SGT). metade SL, em 18 pips de atualização (2328 SGT). quebrar mesmo SL, em 23 pips, agora livre comércio mudou TP para 40, vai continuar assistindo. Decisão para razões curtas: Negociação de alta mensal reversa alta diária do preço do rato velho Preço fora de x2 dev de M60 576 LWMA. Potencial de reversão Preço desacelerando nas últimas 1 hora Eu trabalhei muito duro e os resultados estão finalmente aparecendo. Meu principal objetivo agora é não explodir minha mini conta e mantê-la estável. Desde então, tenho uma configuração muito boa, o resto é sobre minha fisiologia e cometer menos erros. Testes anteriores nos últimos meses mostraram que essa configuração é um pouco indulgente e ajuda a reduzir / compensar meus próprios erros, trazer minha conta de volta ao mesmo muitas vezes após os levantamentos. Se eu cometer menos erros, então eu deveria realmente lucrar. Por favor, adicione kreslik à sua lista branca de bloqueadores de anúncios. Obrigado pelo seu apoio. Pensando em segurar o final de semana. scratty escreveu: Inicialmente, o motivo do meu AUDUSD curto é o FatCat de longo prazo no gráfico diário. Você já reconheceu isso? Este comércio pode nos servir muito bem se formos capazes de segurá-lo. Não tenho certeza sobre sua decisão. Nós só temos 7 horas de negociação para a semana. Eu já planejei sair em 30 pips TP por causa disso. Atualizar. moveu TP para 40, vai continuar assistindo trade Compartilhe esse post Scaled into position: - U1 - adicionado U1 - adicionado U2 U4 com preço médio de 1.0160 SL é 1.0180. Vamos ver Compartilhe este post Parece que o trabalho de um YALE ESTUDANTE NÃO É O QUE VOCÊ COMÉRCIO, É COMO VOCÊ TRADUZA Por favor, não me PM com negociação ou codificação de perguntas, publicá-las em um segmento. Compartilhe este post Com a permissão do tipo Jalarupas. Qual o período de tempo que você está negociando? É um pouco difícil de explicar. Mas eu gostaria de compartilhar para que todos possamos aprender uns com os outros. Espero ser corrigido e criticado em qualquer parte onde estou errado. Eu percebi o que o TRO disse estar correto. O preço é realmente o mesmo em todos os prazos. A única coisa que é realmente diferente é o que o preço está fazendo de acordo com um cronograma diferente. Às vezes, fazer o mesmo para todos os prazos é tendência / reversão (acho que o TRO está correto aqui), às vezes não é preço / correção (é aqui que acredito que o Wavetop / SB deve ser creditado). Então ambos estão corretos Só que ambos os seus métodos de negociação são construídos um sobre o outro Eu suponho Então qual é o melhor timeframe De acordo com minha pesquisa de eficiência Pip / Time anterior (eu postei em algum lugar no fórum), M15 parece ser o melhor. Mas o M15 tem seus problemas. Por um longo tempo, eu combinei a nova negociação do Rat SB no M15. Encontrei um monte de demonstração de negociação de sucesso usando o intervalo médio M5 como SL e M15 como TP. Mas eu não fiquei muito feliz com os resultados. O intervalo M15 é muito pequeno para lucrar, mesmo que eu esteja obtendo resultados muito consistentes obtendo 5 lucros de pip, aumentando a escala e aumentando a escala. Mas negociar assim é muito cansativo, eu achei que precisava de um prazo maior para confiar. Mas eu encontrei muitos problemas com os prazos convencionais que temos em programas de gráficos padrão, principalmente MT4 aqui. A idéia geral é encontrar o cronograma que o mundo inteiro concorda, de modo que o mundo inteiro mova o mercado. RI MUITO. Parece bobo no começo, mas fez sentido para mim mais tarde. Se o mundo não se movimentar em conjunto, como posso lucrar com isso (lembre-se do que a TRO disse sobre todos os pares xxxUSD descendo juntos se o EURUSD também estiver caindo) Dados do tick e M1 são muito pequenos M5 é ok, mas um pouco pequeno de acordo com Pip / Time Efficency M15 / M30 / H1 são bons, evitando problemas de fuso horário, juntamente com o H1 sendo o melhor. É por isso que o TRO está dizendo que o comércio está de acordo com o uso da cor H1. H4 e D1 herdam problemas de fuso horário. Por exemplo, uma vela H4 usando o horário GMT é obviamente diferente de uma que usa o tempo NY. Wavetop / SB continuava insistindo na relação entre tempo e preço. Então eu comecei minha pesquisa daqui. Supostamente, por acidente, eu estava tentando usar o novo rato SB em velas D1. Meu corretor de demonstração estava usando velas de horário padrão do GMT. Eu coloquei um comércio 30 minutos após a nova vela D1 formada SB dá sinal novo rato dá sinal. Eu lucrei como 50 pips fácil (o que aconteceu ser 1/3 de uma média diária de velas). Mas fiquei intrigado. Por que funcionou? Tudo o que tive que fazer foi lembrar que tive sucesso usando o novo rato SB no M15. Se eu posso pegar uma boa vela M15 facilmente toda vez que ela for formada, por que não por uma vela D1? Que tal W1? Isso significa que eu tive que superar o problema do fuso horário. Além disso, eu tive problemas usando o Old Rat quando a vela D1 padrão ainda é recém-formada ainda não tem alcance suficiente. Então, por que não tentar algo louco? Eu testei usando M15 / M30 / H1 como unidades básicas de tempo. Chegando com algo chamado Vela Contínua. Espero que faça sentido. D1 velas 96 x M15 ou 48 x M48 ou 24 x H1 W1 5 x 96 x M15 ou 5 x 48 x H1 ou 5 x 24 x H1 (5 dias úteis por semana) M1 24 x 96 x M15 ou 24 x 48 x M48 velas ou 24 x 24 x H1 velas (aprox. 24 dias de negociação por mês, sobreposição de mais eu acho que é bom) Então eu apliquei esses dados de velas para o seguinte. Old Rat - gt Diariamente Mensal Mensal Signalbender Real Time (Modificador de Sinal modificado) Eu também apliquei a mesma lógica de timeframe no LWMA com 0.5 e 2 padrão dev. Tudo isso vale 3 meses de trabalho. Whew gtgt Você já tentou usar a Vela Contínua com os outros métodos CC que eu parei de não entender a pergunta. Você pode explicar Última edição por Relativity em Sex Fev 04, 2011 5:04 pm, editada 1 vez no total. gtgt Você já tentou usar a Vela Contínua com os outros métodos CC que eu parei de não entender a pergunta. Você pode explicar? Não se preocupe comigo, você explicou tudo lindamente, obrigado, fiquei curioso em saber como a Vela Contínua que você criou mede as combinações de vela de 3 amp 9 CCs em vários intervalos de tempo, bem como os testes (retirada para Mighty Zone). Mas deixa pra lá a pergunta. Parece que seu modelo é multifacetado e eu estaria especulando sobre o que faz o quê e como. O que me interessa é a mudança do SB std e do Real time. Qual indi mostra isso ou é uma combinação de sinais e o que define a causa do tempo real? Acho que o indi ficou um pouco atrasado quando eu o usei para traçar cruzamentos. O nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos assusta. quot Compartilhe este post u r direito eu não quero ficar no fim de semana. Mas ainda acho que seria uma ótima posição a longo prazo. Sair da posição completa 1.0116